Stochastische Analyse und systemisches Risiko

Es hat sich besonders wegen der Finanzkrise die Einsicht durchgesetzt, dass es keine gute Idee ist, die Risiken für jede Bank einzeln zu analysieren. Gemäß einer Bank-für-Bank Analyse werden aber die regulativen Vorgaben an Banken berechnet. Eine systemische Analyse, die berücksichtigt, dass Banken Schaden und Kollateralschaden anrichten, setzt sich immer mehr durch und ist ein intensiv beforschtes Gebiet der Finanzmarktökonomik und der Finanzmathematik. Im Rahmen der Kooperation zwischen dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln (insbesondere die Arbeitsgruppe Markt und Staat) und der Universität Wuppertal, Lehrstuhl Stochastik, Prof. Dr. Barbara Rüdiger-Mastandrea, sollte zu diesen Forschungsanstrengungen ein Betrag geliefert werden. Dabei sollten Methoden der stochastischen Analyse verwandt werden, um der komplexen Thematik technisch gerecht zu werden. Die Kooperation mit der mathematischen Wirtschaftsforschung sollte die Praxisnähe befördern.

Projektlaufzeit

17.5.2011 - 31.5.2014

Projektleitung

Kooperationspartner

  • Bergische Universität Wuppertal, Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften

Homepage

http://www2.math.uni-wuppertal.de/~ruediger/pages/projekte/projekt1.html